День недели как число
df['weekday_as_number'] = df.index.dayofweek
Год как число
df['year'] = df.index.year
Функция
def dates_as_features(df):
df['year'] = df.index.year
df['month_as_number'] = df.index.month
df['day'] = df.index.day
df['weekday_as_number'] = df.index.dayofweek